محدوديت های سیستم های امتیازدهی اعتباری
اگرچه امروزه سیستم های امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری توسط بسیاری از بانكها و موسسات اعتباری اجرا و استفاده می شوند اما با محدودیت هایی روبرو هستند. اولین محدودیت در مورد داده های مورد استفاده برای تخمین مدل های امتیازدهی اعتباری است. از آنجا كه داده ها مهم و كلیدی هستند و در بیشتر موارد، تنها داده های ورودی برای ساختن این مدل ها محسوب می شوند، كیفیت و توانایی پیش بینی كنندگی آنها، كلید اصلی موفقیت آنهاست. كیفیت داده ها كه به تعداد اعداد از دست رفته و خارج از موضوع و شفافیت و نماینده بودن آنها اشاره دارد، بسیار اهمیت دارد. تورش ها و سوگیری های داده ها را به سختی می توان بدون داشتن دانش تخصصی در این زمینه، تشخیص داد و این تورش ها اثر مهمی بر تهیه كارت امتیازدهی و اندازه های ریسک دارد. یک نكته مهم در مورد كیفیت داده ها برای تهیه امتیازها، متغیرهای هدف هستند. فهرست نكول ها شامل چند نكول، داده های زیان و مبلغ وام می شود. افشا و در دسترس قرار دادن داده های با كیفیت هم یكی از پیش شرط های مهم برای تهیه مدل های امتیاز اعتباری است. با این حال، داده ها نباید فقط با كیفیت باشند بلكه باید قدرت پیش بینی هم داشته باشند به این معنا كه خصوصیات بدست آمده با نكول مشتری ارتباط دارند یا ندارند. قبل از تهیه یک كارت امتیازدهی، باید كاملا مشخص شود كه مشتری چرا دچار نكول در بازپرداخت شده و چه عواملی با این نكول ارتباط دارند. مشتریان ممكن است به دلایل ناشناخته یا اطلاعاتی كه در دسترس نهاد مالی نیست، نكول كنند از این رو یک محدودیت دیگر برای عملكرد مدل های رتبه بندی اعتباری ایجاد می شود.
موسسات اعتباری باید بدانند كارت های امتیاز دهی طول عمر بسیار محدودی دارند. جمعیت هایی كه این كارت ها براساس آنها تخمین شده اند، عموما در طول زمان تغییر می كنند چون شرایط اقتصادی تغییر می كند یا بانک اقدامات استراتژیک جدیدی را بكار می گیرد. این را غالباً تغییر جمعیت می نامند كه نهاد مالی را مجبور می كند كارت های امتیازدهی خود را بروز رسانی كنند.
امروزه بسیاری از موسسه های اطلاعات اعتباری، دست به افشای نحوه محاسبه امتیازات خود زده اند تا مشتریان تشویق شوند پروفایل مالی خود را بهبود دهند و موفقیت خود در كسب اعتبارات را افزایش دهند. این كار باعث می شود مشتریان ابزار خوبی برای بهبود امتیازات بدست آورند و تبدیل به متقاضیان خوب در آینده شوند اما در عین حال، انواع جدیدی از ریسک نكول و تقلب را هم ایجاد می كند و بدین ترتیب، كارت امتیاز اولیه، بی اعتبار شده و لزوم بروز رسانی كارت پیش می آید. برای معرفی رتبه بندی اعتباری به یک سازمان باید سرمایه گذاری جدی روی فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش پرسنل و تجهیزات پشتیبانی انجام شود. هزینه كل باید به دقت قبل ازشروع كار بررسی شده و با مزایای آینده (كه معمولاً اندازه گیری آنها دشوار است) مقایسه شود. در نهایت، یک انتقاد مهم به سیستم های رتبه بندی اعتباری این است كه بیشتر این سیستم ها فقط ریسک نكول یا نكول در بازپرداخت را مدل سازی می كنند یعنی ریسک اینكه یک مشتری در بازپرداخت تسهیلات و تعهداتش نكول كند. اما ریسک نكول فقط یكی از انواع ریسک های اعتباری است. و علاوه بر آن، ریسک اعتباری شامل ریسک بازیافت و ریسک مبلغ وام می شود. ریسک بازیافت، بیانگر این است كه چه میزان از وام های نكول شده قابل وصول خواهند بود.